10月17日、10月16日（水曜）海外市場の動き

10月17日、10月16日（水曜）海外市場の動き

＊＊＊　ポイント　＊＊＊

米財政協議はついに、下院共和党は実質的な敗北で、長い泥仕合は幕を引くことになった。

「米連邦債務上限引き上げと政府機関の再開」を米上院は超党派で合意。→　16日（日本17日、日本時間で）上院＝午前5-9時ごろ、下院＝午前9-10時ごろ可決される見込み→　オバマ大統領も署名する可能性が高く、最悪の事態が回避される可能性が高まる。


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終値ベースでの為替相場は、USDJPY＋0.62％と上昇、円クロスでも円安が加速し、円全面安。特に、CADJPY＋1.18％、NZDJPY＋1.22％、AUDJPY＋0.89％と上昇幅は特に大きい。

主要通貨では、EURUSDは＋0.08％と小幅な上昇にとどまり、NZDUSD＋0.62％の上昇が目立ったおり、逆に、GBPUSDは－0.29％と主要通貨では唯一英ポンドは値を下げている。

米株は上昇しダウ平均株価は15373.83ドルと＋205.82ドル上昇、米10年債券利回りは2.67％と－0.03％と下、しかし、ドル高は一時的でドルインデックスは80.469と－0.013と前日とほぼ変わらず。恐怖指数のVIX指数は14.71と前日比－21.17％下落、市場への安心感が広まっている。

予定通りに事が進めば、日本時間17日の午前中に、米上院と下院で合意し、大統領の署名が発表される事になる。その報道に直後の為替相場は反応しやすくなるが、その大部分は昨晩に既に相場に織り込み済みで、極端なサプライズは考えにくく過剰は反応は避けたい。

問題はこの影響を受けた今後の展開。民間調査では、この間米国民の支出は削減されたとの報告。S＆Pは、米第4四半期GDP見通しを3.0％→2.0％へ下方修正。FRBの量的緩和の縮小開始時期は当分先へと遠のいている。

ドイツ主要経済研究所も、今年のGDP見通しを4月時点0.8％→0.4％に下方修正。しかし、デールBOE政策委員は、英国2013年下半期は成長が加速する見通しを示し、、最近の指標からは英経済成長率は3-4％に加速を示唆。この材料だけでは、ポンド買いながらも、米財政協議の不透明感にリスクヘッジのポンド買いのポジション調整にポンドは軟調に推移。

経済指標では、NZの第3四半期消費は、前年同期比1.4％（予想1.2％　前回0.7％）→　食品価格1.7％上昇の影響に前回を上回わり、NZD買いが強まる。

英失業率は、6-8月ILO失業率＝7.7％（予想7.7％　3-5月7.8％）、失業保険申請件数＝前月比－4.17万人（予想－2.5万件、前回－4.16万人）→　失業率は減少し、失業者数は16年ぶりの減少幅に、GBPUSDは1.600の大台を上回り買いが強まる。

ユーロ圏貿易収支は、71億ユーロ（予想65億ユーロ　前回180←182億ユーロ）→　前月からは大幅減少するも、予想を上回る黒字額となった。

米　NAHB 住宅建設業指数＝55（予想57　前回57←58）→　米財政問題の影響を受け、前回と予想を下回る。

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USDJPY
アジア市場は、朝方に流れた「米上院報道官が米上院指導部は協議再開し、指導部は合意に楽観」との報道に、クロスを含めた円売りが強まり一時98.60円台まで上昇したが、日本株が小幅な値動きでフォローの円売りも続かず、98.20円台まで値を下げた。欧州市場は、98.30円台近辺での取引が続いたが、GBPJPY＋NZDJPY＋AUDJPYのクロスで円売りが続き98.50台まで上昇した。米国市場では、「米連邦債務上限引き上げと政府機関の再開」を米上院は超党派で合意との報道に、円売りが加速し98.96円まで上昇、99円の壁は超えられず、先の高値付近となる98.60円まで値を下げるも、米株高に円売りは止まず。

EURUSD
アジア市場は、米財政合意の期待感にも反応は鈍く、1.3505～30の狭いレンジに終始したが、前日の下落幅から見れば買い戻しは限定的。欧州市場は、強い英雇用統計に上昇したGBPUSDの流れを受けたEUR買いも、EURクロスのEUR売りに上値は限定的となったが、EURクロスの利食いが強まると1.3560台まで上昇。米国市場では、「米連邦債務上限引き上げと政府機関の再開」を米上院は超党派で合意との報道に、ヘッジとして買われた独債やEURロングの巻き戻しに、クロスのEURりも激しく、1.3480割れまで下落したが、欧米金利差拡大や、米経済の今後の不透明感に買い戻しが強まり、結局1.3530近くと朝の水準変わらず。


AUDUSD
アジア市場では、米財財政合意の期待感に、AUDクロスの売り買いが交錯し、0.9500～0.9545のレンジで上下するも、共に抜け出せず。NZDUSDは、早朝発表されたNZ第3四半期消費者物価指数が予想を上回り、NZD買いの流れが続いた。欧州市場では、狭いレンジ取引の中で徐々に底値を切り上げたが、0.9550台を超えられず膠着状態。NZDの上昇だけが目立った。米国市場に入り、米財政協議の進展を横目に、0.9540近辺を高値に上げ止まっていたが、リスク許容度の拡大と、豪米金利差拡大に0.9560台と続伸の流れは止まらず。

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前日の変化比

DJIA 15373.83 205.82 1.36%
NZDJPY 83.115 0.998 1.22%
CADJPY 95.617 1.117 1.18%
WTI 102.08 1.17 1.16%
GE10Y 1.93 0.02 1.05%
AU10Y 4.24 0.04 0.95%
AUDJPY 94.313 0.836 0.89%
UK10Y 2.83 0.02 0.71%
EURJPY 133.656 0.935 0.70%
USDJPY 98.756 0.613 0.62%
NZDUSD 0.84165 0.515 0.62%
CHFJPY 108.112 0.589 0.55%
DAX 8846 41.56 0.47%
CRB 287.6 1.29 0.45%
EURGBP 0.84845 0.318 0.38%
STOXX50 3015.4 10.84 0.36%
GBPJPY 157.517 0.539 0.34%
AUDUSD 0.95494 0.247 0.26%
Nikkei225 14467.14 25.6 0.18%
GOLD 1282.2 1.8 0.14%
MSCIEM 1004.66 1.42 0.14%
USDCHF 0.91312 0.078 0.09%
EURUSD 1.35339 0.11 0.08%
S&P/ASX200 5262.91 3.76 0.07%
DXY 80.469 -0.013 -0.02%
EURAUD 1.41688 -0.252 -0.18%
GBPUSD 1.59496 -0.468 -0.29%
 HangSeng 23228.33 -108.19 -0.46%
USDCAD 1.03265 -0.538 -0.52%
Shanghai Stock 2193.07 -40.34 -1.81%
US10Y 2.67 -0.06 -2.20%
JP10Y 0.64 -0.03 -4.48%
US2y 0.33 -0.02 -5.71%
VIX 14.71 -3.95 -21.17%